Risques opérationnels extrêmes et risques systémiques : COMPRENDRE, PREVENIR LES CRISES ET S'ADAPTER

Faillite de Lehman Brothers, fraude Kerviel, crise grecque, l’époque n’est pas avare en risques extrêmes, qu’ils soient purement opérationnels et/ou de nature systémique.

Pour y faire face, les entreprises bancaires doivent agir préventivement, par la mise en œuvre d’une approche globale de la gestion de ces risques réduisant l’incertitude et permettant ainsi une réelle anticipation des évolutions probables.

L’objectif de l’Atelier organisé par Revue Banque est de vous apporter les connaissances réglementaires et méthodologiques nécessaires :

- Connaissances réglementaires - Les régulateurs confirmeront leurs exigences dans ce domaine, qu’il s’agisse des stress tests, des living wills, des contraintes de liquidité ou de fonds propres ; surtout ils préciseront, à la lumière de l’actualité, les évolutions possibles de la régulation.

- Méthodologie - Les professionnels exposeront leurs pratiques au sein de leurs établissements : quels sont les métiers impliqués dans la gestion, de ces risques ; comment leurs actions sont-elles coordonnées ? Des méthodologies innovantes, fondées sur une approche transversale s’appuyant à la fois sur des bases statistiques, probabilistes et sur les dire d’experts, seront exposées. Elles montreront tout le profit qu’une entreprise bancaire ou d’assurance peut retirer d’une bonne préparation.


Inscription en ligne


Contact :
Magali Marchal
marchal@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04