La revue des modèles internes par la BCE (TRIM) - Où en est-on ?
Tuesday 20 November 2018 Visit source websiteContexte
L’utilisation des modèles internes représentent aujourd'hui un aspect essentiel de leur processus de prise de décision pondéré par les risques, mais, à la demande des régulateurs, le risque associé à ces modèles doit aussi être géré efficacement. Cela soulève des interrogations : le Comité de Bâle réfléchit à réduire leur utilisation pour certains types de risque. Parallèlement, la BCE a lancé en 2016 l'exercice TRIM (Targeted Review of Internal Model), dans le but de réviser une sélection des modèles internes de toutes les banques sous le MSU. Où en est-on ?
Programme
Présidence de séance : Marie-Hélène FORTESA, Associate Partner, FSO, EY
Présentation par la BCE de la revue ciblée des modèles internes (Targeted Review of Internal Model)
François-Louis MICHAUD, Directeur général adjoint, Supervision Microprudentielle IV, BCE
Retour d'expérience de grandes banques françaises
Sophie DIDELOT, Directeur Analyses Consolidées et Modèles, Direction des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents, Groupe BPCE
Jérôme BRUN, Responsable Enterprise Risk-Management et Risk analytics, Société Générale