3ème Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers
mercredi 22 septembre 2010
La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle,
demandant aux établissements bancaires de quantifier et
provisionner le «risque de modélisation», doit être mise en oeuvre
pour la findécembre 2010. En apparence, il s'agit simplement de
parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le
risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques
de marché et les risquesspécifiques. En fait, mesurer le risque de
modélisation est bien plus complexe, car l'aléa (le risque
d'utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à
caractériser. A moins d'un an de l'échéance, il n'y a pas de
consensus sur la question, et, de plus, peu de travaux académiques
sur le sujet.
Avec deux présentations de :
Jeroen Kerkhof (VAR Strategies BVBA)
Discounting
et
Pascal Gibart (CA-CIB)
Risque de modèle
***
Deadline for registration 19/09/2010
***
La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des places disponibles.Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail, téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite.
Télécharger le programme complet
Avec deux présentations de :
Jeroen Kerkhof (VAR Strategies BVBA)
Discounting
et
Pascal Gibart (CA-CIB)
Risque de modèle
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Deadline for registration 19/09/2010
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La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des places disponibles.Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail, téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite.
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