Gestion du risque de taux

Contexte

Alors que le Comité de Bâle, chargé de renforcer la solidité du système financier, intègre le risque d'un retournement des taux d'intérêt, les banques françaises craignent que le modèle de crédit à taux fixe soit pénalisé. Ce Club Banque reviendra donc sur les impacts de la norme retenue fin 2015. Quelles seront les incidences sur la gestion actif/passif et sur les métiers en banque de détail ?

Programme

Président de séance : Lionel CASTELIN, directeur associé, Wavestone

La vision du superviseur : vers un encadrement standardisé de la mesure du risque de taux

Frédéric VISNOVSKY, secrétaire général adjoint, ACPR

Quelles actions mettre en place face aux mesures du Comité de Bâle ?

Yves GLASER, Head of Interest Rate and Currency Risk Management, Crédit Agricole SA

Quels impacts pour les banques sur la gestion actif/passif ?

Richard PAOLANTONACCI, directeur des activités ALM groupe, Société Générale