L’innovation financière et les progrès technologiques ont changé en profondeur les marchés financiers. Les investisseurs doivent faire face à une nouvelle complexité. Les sources de risque sont devenues multiples et l’environnement est désormais en constante évolution. La meilleure réponse à apporter est-elle une gestion toujours plus dynamique des portefeuilles? Dans quelle mesure une meilleure compréhension des nouveaux déterminants des marchés financiers peut-elle aider les investisseurs à mieux gérer leurs risques?

Mathieu VAISSIE présentera ses travaux de recherche sur les bénéfices d’une gestion dynamique des risques en matière de performance ajustée du risque. Il montrera notamment qu’en faisant un meilleur usage de l’information disponible, les techniques avancées de construction de portefeuille permettent un meilleur contrôle des risques, en particulier à la baisse, tout en préservant le potentiel de gain sur le long-terme. La mise en œuvre de telles stratégies de gestion dynamiques reste néanmoins délicate en pratique. Mathieu présentera ensuite ses travaux sur la structure de marché et montrera comment une meilleure compréhension des effets mécaniques, liés à l’utilisation croissante de produits complexes, permet une meilleure compréhension de la dynamique des marchés, et offre de ce fait une alternative intéressante pour gérer de façon efficiente les risques d’un portefeuille diversifié.

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