Activités de marché et fonds propres bancaires : Nouvelles pratiques prudentielles, couvertures d'évaluations, impacts sur les instruments
5 novembre 2010
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Inscriptions fermées
La révision de la Directive CRD III sur les exigences des fonds
propres concerne les activités de marché, en leur imposant
notamment des fonds propres réglementaires supplémentaires pour le
portefeuille de négociation. Elle impose aussi des règles
complémentaires pour la retitrisation, les informations sur
l'exposition relatives à la titrisation, et sur les politiques de
rémunérations, en attendant la directive CRD IV...
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Présentation
Les objectifs du séminaire visent à :
- analyser concrètement les conséquences de CRD2 et CRD3, à la fois sur le processus de supervision et sur le montage des instruments / produits de marché, vu des opérateurs et vu de la surveillance
- identifier les problèmes et solutions liés aux divergences d'approches entre les méthodes comptables et prudentielles relatives aux instruments de marché
PROGRAMME:
I- Enseignement de la crise bancaire : les vraies raisons et limites du besoin de capitaux propres (Banque de France)
II- Renforcer le suivi des activités de marché (ACP)
- Vers un renforcement des exigences en fonds propres ...
- ... doublé de nouvelles exigences de suivi des risques et de transparence (CRD2 & CRD3)
- Les discussions à suivre en 2011-2012
III- Informations financière et prudentielle : quelles interactions ?
- Convergence des thèmes / Divergences méthodologiques
- Processus comptable / Processus prudentiel
- Attentes du marché en termes d'information financière
- Perspectives réglementaires
IV-Banques d'investissement : conséquences et difficultés opérationnelles
- Cohérence entre les notions comptables et prudentielles
- Problèmes de mise en oeuvre
INTERVENANTS :
- Sophie DIDELOT, Direction Financière Groupe, Société Générale
- Cédric JACQUAT, Direction de la Stabilité Financière, Banque de France
- Mathilde DESECURES, Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
- Jean-François DANDE, Partner, KPMG
- Sophie SOTIL, Senior Manager, KPMG
Contact : EIFR au 01 49 27 13 78, ou contact@eifr.eu.
- analyser concrètement les conséquences de CRD2 et CRD3, à la fois sur le processus de supervision et sur le montage des instruments / produits de marché, vu des opérateurs et vu de la surveillance
- identifier les problèmes et solutions liés aux divergences d'approches entre les méthodes comptables et prudentielles relatives aux instruments de marché
PROGRAMME:
I- Enseignement de la crise bancaire : les vraies raisons et limites du besoin de capitaux propres (Banque de France)
II- Renforcer le suivi des activités de marché (ACP)
- Vers un renforcement des exigences en fonds propres ...
- ... doublé de nouvelles exigences de suivi des risques et de transparence (CRD2 & CRD3)
- Les discussions à suivre en 2011-2012
III- Informations financière et prudentielle : quelles interactions ?
- Convergence des thèmes / Divergences méthodologiques
- Processus comptable / Processus prudentiel
- Attentes du marché en termes d'information financière
- Perspectives réglementaires
IV-Banques d'investissement : conséquences et difficultés opérationnelles
- Cohérence entre les notions comptables et prudentielles
- Problèmes de mise en oeuvre
INTERVENANTS :
- Sophie DIDELOT, Direction Financière Groupe, Société Générale
- Cédric JACQUAT, Direction de la Stabilité Financière, Banque de France
- Mathilde DESECURES, Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
- Jean-François DANDE, Partner, KPMG
- Sophie SOTIL, Senior Manager, KPMG
Contact : EIFR au 01 49 27 13 78, ou contact@eifr.eu.