Dans  le nouveau contexte prudentiel, une des questions clefs est la bonne évaluation des risques, d’une part pour s’assurer de leur bonne couverture et d’autre part pour en assurer un pricing équitable. A l’évidence, cette évaluation doit refléter le mieux possible la réalité de ces risques et du modèle général de risques de chaque établissement. Il est évident aussi que la diversité de ces modèles concourt à une meilleure résilience systémique de l’écosystème concerné. Le principe de réalité peut limiter ces évidences. Cette diversité même peut conduire à des dérapages dans la pertinence même (ou comparabilité) de ces modèles et une certaine complexité pousse les systèmes de contrôle à l’uniformisation et simplification… Par ailleurs, ce processus de modélisation se heurte aussi à des cultures scientifiques ou de contrôles différents. C’est tout le débat autour de Bâle 4. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre fondé sur de réelles pratiques et leçons tirées de plusieurs années d’expérience et adaptation à une multitude de textes déjà mis en place. 

Ce séminaire passe en revue ces leçons, d’une part du point de vue des régulateurs, en particulier l’EBA dans ses travaux de meilleure définition des agrégats et hypothèses rentrant dans le processus de modélisation et les expériences concrètes de surveillance et d’autre part du point de vue des institutions financières en cherchant à voir comment l’expérience bancaire peut inspirer la modélisation en cours dans le monde de l’assurance.

En conclusion, le débat portera sur la manière selon laquelle la Commission européenne pourra gérer « politiquement » l’équilibre à trouver pour faire face aux spécificités européennes. La problématique de la mise en commun de ces problèmes d’analyse sera présentée par PWC.

• Réflexions du régulateur sur les risques et les modèles
• Vision comparée de la mesure des risques (interne vs standard)
• Tirer les leçons de l’expérience des banques françaises et européennes pour inspirer un processus de modélisation adéquat
• Comprendre le modèle de risque utilisé pour la notation