Les épisodes successifs de la crise financière ont montré l’importance des questions de liquidité interbancaire (simulations des phases de transition), la propagation des chocs, le comportement des acteurs financiers… Des besoins de nouveaux modèles, plus réalistes et non-linéaires, sont donc apparus. En particulier, les stratèges de Front Office (banques ou gérants d’actifs) ont besoin de déterminer de manière exploratoire les impacts de tels ou tels phénomènes nouveaux apparus post-crise, selon différents scénarios.

Trois travaux de recherche seront présentés, s’appuyant sur des modèles permettant de décrire les comportements d’acteurs indépendants et d’approcher numériquement des situations macro ou méso économiques non-linéaires :

Ces travaux sont réalisés sous la direction de Duc PHAM-HI, professeur à l’ECE, dans le cadre du laboratoire de finance quantitative ENSRF (Etudes Numériques des Situations et Risques Financiers), qui s’attaque principalement à deux axes d’investigation avec de nouveaux outils : la construction de modèles évolutifs de représentation du risque et la valorisation des produits dérivés, en réalité post-crises, avec prise en compte des écarts de coûts et des comportements.

 Participation : 60 euros

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