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Revue d’économie financière REF 84
Le risque opérationnel
publication : mars 2006
312 pages
Le point de vue de la Commission bancaire
Le champs du risque opérationnel dans Bâle II et au-delà Accès gratuit
L'importance croissante prise par le risque opérationnel a conduit le Comité de Bâle à décider d'en imposer la couverture par des fonds propres. Cette décision suppose d'être capable de le mesurer avec précision, ce qui n'est pas sans poser des difficultés compte tenu de la nature particulière de ce risque. Une définition du risque opérationnel centrée sur ses manifestations visibles, les pertes,…
Modèles de mesure du risque opérationnel : quelle convergence dans les banques ? Accès gratuit
Les grands groupes bancaires ont investi dans la construction de modèles pratiques permettant de mesurer l'étendue du risque opérationnel dans le respect des orientations de l'Accord Bâle II. Des facteurs historiques et techniques ont d'abord entraîné des divergences dans la conception même de ces modèles, mais les difficultés et contraintes pratiques induisent actuellement une convergence des…
Le point de vue des banques
L'intégration des données prospectives dans la mesure du risque opérationnel Accès gratuit
L'accord de Bâle II, dans ses exigences au regard de la mise en œuvre d'une Approche de mesure avancée (AMA) pour le risque opérationnel, impose l'utilisation de données prospectives. Il est également requis d'intégrer la mesure du risque dans les processus de gestion. Au-delà de la contrainte réglementaire, l'utilisation de données prospectives dans un dispositif de gestion du risque…
La mise en place d'un modèle risques opérationnels AMA au sein d'un groupe bancaire international Accès gratuit
Cet article vise à présenter les grandes lignes du modèle risques opérationnels AMA (Approche de mesure avancée) du groupe Crédit Agricole SA, à en restituer les principaux enseignements et enfin à apporter un éclairage sur des questions encore en cours de discussion (notamment celle des corrélations). Il se focalise volontairement sur les aspects quantitatifs de ce dispositif.
L'assurance comme technique de réduction de risques Accès gratuit
Cet article vise trois objectifs principaux :
- resituer l'assurance au sens large, dans une approche globale de gestion des risques ;
- identifier les exigences, les difficultés et les voies de solutions pour mettre en œuvre la nouvelle réglementation prudentielle BâIe II de manière optimale pour les banques ;
- saisir l'opportunité de construire un financement des risques plus fluide…
Éléments essentiels pour une bonne gestion du risque opérationnel Accès gratuit
En incluant les risques opérationnels dans l'ensemble des risques donnant lieu au calcul d'une exigence de capital réglementaire, la réforme Bâle II a placé sous les feux de la rampe les plus anciens risques connus, puisqu'ils ont toujours affecté toute activité et toute entreprise. L'étude des dispositifs proposés par les textes réglementaires offre ainsi l'opportunité de s'interroger sur…
Le point de vue académique
Le risque opérationnel, ou l'opportunité unique pour les banques de s'approprier une véritable culture du risque Accès gratuit
L'objectif de cet article cherche a démontrer dans quelle mesure les banques ont d'abord eu une vision de la gestion des risques simplement limitée à l'adaptation à une contrainte réglementaire. L'évolution de la réglementation bancaire au travers des accords de Bâle II ouvre la voie aux banques pour élargir et enrichir leur culture du risque, et rattraper le monde industriel bien en avance sur…
Analyse des risques opérationnels par les réseaux bayésiens Accès gratuit
Nous présentons dans cet article une démarche de modélisation quantitative des risques opérationnels mise en oeuvre au sein d'un groupe bancaire français dans le cadre de Bâle II. Cette approche est fondée sur la modélisation de scénarios de risque par des réseaux bayésiens. Elle repose principalement sur l'expertise humaine, seule source de connaissance capable d'appréhender les risques de…
Le point de vue des prestataires et métiers spécifiques
Comment assurer le dialogue entre assureurs et banquiers ? Accès gratuit
Le Comité de Bâle a admis « le principe de l'assurance comme technique d'atténuation des risques aux fins des exigences de fonds propres réglementaires ». Toutefois, il a déterminé des critères d'éligibilité difficilement conciliables avec la technique et les contraintes de l'assurance.
Cet article revient ainsi sur les objectifs et les conclusions de la Table ronde, ouverte en mars 2003, sur le…
Comment assurer le dialogue entre assureurs et banquiers ? Accès gratuit
Le Comité de Bâle a admis « le principe de l'assurance comme technique d'atténuation des risques aux fins des exigences de fonds propres réglementaires ». Toutefois, il a déterminé des critères d'éligibilité difficilement conciliables avec la technique et les contraintes de l'assurance.
Cet article revient ainsi sur les objectifs et les conclusions de la Table ronde, ouverte en mars 2003, sur le…
La cartographie du risque opérationnel : outil réglementaire ou outil de pilotage ? Accès gratuit
Associée à une compréhension adéquate des processus et du système de contrôle, la cartographie des risques peut constituer un outil puissant d'analyse et ainsi s'insérer pleinement dans le dispositif de pilotage des performances.
Quelques obstacles peuvent parfois encore ralentir l'utilisation de la cartographie des risques dans le cadre d'une démarche globale de gestion et de pilotage. Ces…
Le risque informatique : une complexité croissante Accès gratuit
La complexité croissante des systèmes informatiques, les coûts de plus en plus élevés des équipements, ainsi que l'élargissement des domaines d'application font que l'informatique est devenue un élément stratégique pour les entreprises, et toute destruction ou altération de leurs données peut compromettre leur compétitivité, leur image et occasionner des pertes souvent élevées. Cependant, bien…
La gestion et la maîtrise des risques dans le système cartes bancaires Accès gratuit
Le système « CB » est le plus important d'Europe avec un volume de transactions de l'ordre de 25 % du total européen des paiements par carte, ou de 35 % dans la zone Euro. Une telle situation donne la mesure des enjeux attachés au système de paiement par cartes bancaires, tout particulièrement au plan sécuritaire. C'est pour y répondre que le Groupement s'est doté, dès 1999, d'une structure…
État d'avancement des banques françaises en matière de gestion du risque opérationnel Accès gratuit
Les évènements opérationnels ont toujours existé et l'industrie bancaire connaissait leur existence. Des dispositifs de contrôle et de suivi étaient mis en place pour les contenir. Bâle II a toutefois révolutionné la manière d'appréhender ce risque puisque l'objectif de cette réforme a été de transformer un contrôle local de risques diffus et parcellaires en un dispositif global de gestion des…
"Private equity" et nouveaux risques juridiques Accès gratuit
Cet article décrit les multiples risques encourus par les acteurs du private equity (les gestionnaires). Ces derniers sont exposés principalement à deux grands types de risques : les risques pris à l'égard de leurs clients (souscripteurs de fonds ou actionnaires des sociétés gérées) et ceux encourus dans le cadre de la prise de participation et le suivi des sociétés dans lesquelles les véhicules…
LA RESILIENCE DES PLACES FINANCIERES
Continuité et robustesse des principaux marchés financiers : le point de vue des régulateurs américains Accès gratuit
Les événements du 11 septembre ont mis en évidence l'importance de mettre en place et d'entretenir des dispositifs de secours pour assurer la résilience du système financier américain. L'interdépendance critique dans l'ensemble des milieux financiers est devenue évidente lorsque les perturbations de l'infrastructure des télécommunications ont mis à mal le fonctionnement des transactions…
Évaluation de la résilience du secteur financier britannique Accès gratuit
Cet article présente un résumé des résultats d'une étude effectuée par la FSA en 2005 à la demande des autorités financières pour évaluer la résilience et les facultés de récupération du secteur financier britannique dans le cas d'une perturbation majeure de ses opérations à la suite d'événements tels qu'une attaque terroriste ou une catastrophe naturelle.
Ce projet a montré que les éléments…
Continuité et robustesse des Places financières : un point de vue français Accès gratuit
Traiter des questions de continuité et de robustesse dans le monde de la finance est devenu une impérieuse nécessité qui appelle forcément un dialogue et un engagement permanent de tous les acteurs concernés. Cet article présente la démarche, itérative, partout retenue pour passer du simple stade de la continuité d'exploitation au niveau d'un établissement à une approche plus globale de la…