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Article XDate | Type | Description |
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01/04/2005 |
Article | Cet article tente de déterminer la nature, gaussienne ou chaotique, du marché de Paris à l'aide des coefficients de Hurst, de kurtosis et des exposants de Lyapunov. Avant de présenter cette analyse, les auteurs mènent une brève réflexion théorique sur les mécanismes qui président à la formation des cours. Les auteurs concluent que la série n'est pas gaussienne, ce qui invalide toutes les… |
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01/08/1991 |
Article | Le résumé n'est pas disponible pour cet article. |