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Article XDate | Type | Description |
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01/01/2001 |
Article | Cet article analyse la manière dont le développement des marchés financiers en France au XIX e siècle a donné naissance à la théorie financière quantitative moderne. Nous montrons que le modèle de marche aléatoire symétrique avec une distribution normale, construit en 1863 par Jules Regnault et affiné en 1900 par Louis Bachelier, a été introduit à l'origine pour répondre à une question morale.… |